PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%1.63%

Correlation

The correlation between JCTR and USPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.90

Over the past year, the correlation between JCTR and USPX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и USPX

Секторы
JCTR
USPX

Технологии

37.2%
35.4%

Финансовые услуги

14.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.5%

Промышленность

6.3%
8.4%

Энергетика

2.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

JCTR
37.2%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
USPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
USPX
10.1%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
USPX
8.6%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
USPX
11.5%

Промышленность

JCTR
6.3%
USPX
8.4%

Энергетика

JCTR
2.9%
USPX
3.6%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
USPX
4.8%

Недвижимость

JCTR
2.3%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

JCTR vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и USPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.92%

—

Сравнение комиссий JCTR и USPX

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и USPX

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and USPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор