PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPUX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPUX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPUX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPUX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.26%8.07%2.87%6.46%-12.73%-0.10%7.87%8.93%0.78%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JCPUX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.00%
3 года*
4.62%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.55%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EVTRJCPUX с EINFXJCPUX с TIBDXJCPUX с GUGAXJCPUX с AAIIXJCPUX с FTBFX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JCPUX и JEPIX

JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

Доходность на риск

JCPUX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPUX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPUXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.51

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.82

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.82

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

3.77

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPUX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPUX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPUX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPUXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.51

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.48

+0.46

Корреляция

Корреляция между JCPUX и JEPIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPUX и JEPIX

Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.04%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPUX и JEPIX

Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPUXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-32.63%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-10.49%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-13.67%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.53%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.19%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.27%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPUX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) составляет 1.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPUXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

4.12%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

6.74%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

13.80%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

11.41%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

14.85%

-10.23%