Сравнение JCPUX с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 3.35% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 0.01% | 8.10% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.01%.
JCPUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
EVTR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и EVTR
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
JCPUX vs. EVTR — Ранг доходности на риск
JCPUX
EVTR
Сравнение JCPUX c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.77 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.03 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и EVTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и EVTR
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности EVTR в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.62% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и EVTR
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -4.08% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.85% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.72% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.92% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и EVTR
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) составляет 1.60%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.69% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.41% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.90% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.30% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.30% | +0.32% |