Сравнение JCPI с IBIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC).
JCPI и IBIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и IBIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 3.10% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 1.43%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и IBIC
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
JCPI
IBIC
Сравнение JCPI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.53 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 5.84 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.83 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 9.18 | -7.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 33.06 | -27.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.53 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.42 | -2.79 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и IBIC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и IBIC
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью IBIC в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и IBIC
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и IBIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -0.90% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.46% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.06% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.10% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.13% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и IBIC
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.37% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.62% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.15% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.61% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.61% | +2.94% |