PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с FLCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с FLCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 1.14%/yr vs 0.21%/yr for FLCO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for FLCO.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и FLCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FLCO с доходностью 0.59%.

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

FLCO

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.18%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и FLCO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		0.59%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%12.36%

Correlation

The correlation between JCPB and FLCO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between JCPB and FLCO shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCPB и FLCO

Секторы
JCPB
FLCO

Коммуникационные услуги

16.3%
2.4%

Финансовые услуги

13.9%
12.6%

Технологии

9.1%
1.1%

Недвижимость

4.6%

-

Здравоохранение

3.9%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
0.0%

Промышленность

0.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.3%

Сырьевые материалы

0.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
FLCO
2.4%

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
FLCO
12.6%

Технологии

JCPB
9.1%
FLCO
1.1%

Недвижимость

JCPB
4.6%
FLCO

-

Здравоохранение

JCPB
3.9%
FLCO
2.8%

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
FLCO

-

Энергетика

JCPB
1.6%
FLCO
1.7%

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
FLCO
0.0%

Промышленность

JCPB
0.6%
FLCO
2.1%

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
FLCO
0.3%

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
FLCO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с FLCO:
FLCO с GABFFLCO с JPIBFLCO с SPABFLCO с BONDFLCO с AVIGFLCO с LQDFLCO с IUSB

Доходность на риск

JCPB vs. FLCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c FLCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBFLCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.19

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.75

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.88

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

5.66

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. FLCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и FLCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBFLCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JCPB и FLCO

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FLCO в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и FLCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBFLCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-22.71%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.76%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-6.59%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-22.48%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.18%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.88%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и FLCO

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.25%, в то время как у Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBFLCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.25%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.43%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

7.14%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.83%

-1.78%

Сравнение комиссий JCPB и FLCO

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLCO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и FLCO

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FLCO в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF		4.65%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JCPB and FLCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCO has higher volatility (1.42%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs FLCO's -22.71%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.14% vs 0.21% for FLCO. On fees, FLCO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.14% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.65% for FLCO.

JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FLCO is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.35% for FLCO.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и FLCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор