Сравнение JCPB с FLCO
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and FLCO (Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while FLCO is a Corporate Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 0.91%/yr vs -0.27%/yr for FLCO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for FLCO.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и FLCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FLCO с доходностью 0.15%.
JCPB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
FLCO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPB и FLCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.75% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 0.15% | 7.53% | 1.93% | 7.94% | -16.08% | -2.06% | 10.01% | 12.70% |
Correlation
The correlation between JCPB and FLCO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between JCPB and FLCO shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. FLCO — Ранг доходности на риск
JCPB
FLCO
Сравнение JCPB c FLCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPB | FLCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.27 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPB и FLCO
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FLCO в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и FLCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | FLCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -22.71% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.76% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -6.59% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -22.48% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.62% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.83% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и FLCO
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.04%, в то время как у Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | FLCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.21% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.42% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.37% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.14% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.81% | -1.78% |
Сравнение комиссий JCPB и FLCO
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLCO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и FLCO
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FLCO в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCO Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF | 4.71% | 4.60% | 4.63% | 3.83% | 3.85% | 2.85% | 3.99% | 3.39% | 3.86% | 3.33% | 0.51% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.92% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JCPB and FLCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCO has higher volatility (1.21%) compared to JCPB (1.04%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs FLCO's -22.71%.
On 5-year performance, JCPB leads with 0.91% vs -0.27% for FLCO. On fees, FLCO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 0.91% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.71% for FLCO.
JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FLCO is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.35% for FLCO.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и FLCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор