Сравнение JCPB с BNDP
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JCPB is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
JCPB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.58% | 0.13% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between JCPB and BNDP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
JCPB
BNDP
Сравнение JCPB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BNDP
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -2.60% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.31% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.86% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.63% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 3.63% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 3.63% | +1.42% |
Сравнение комиссий JCPB и BNDP
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BNDP
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.93% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JCPB and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор