Сравнение JCPB с BNDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).
JCPB и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BNDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 0.13% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | -0.18% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.18%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BNDP
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Доходность на риск
JCPB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
JCPB
BNDP
Сравнение JCPB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.08 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и BNDP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BNDP
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BNDP в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 1.32% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BNDP
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -2.56% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.82% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.54% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.63% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 3.63% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.63% | +1.45% |