PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с MISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-2.67%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		-0.70%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции MISIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.25% соответственно.

JCMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.46%

MISIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.64%
1 год
33.88%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с FTSIXJCMAX с BIGTXJCMAX с FZFLX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO

Сравнение комиссий JCMAX и MISIX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Доходность на риск

JCMAX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.97

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.54

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.24

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

9.80

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.97

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.31

+0.33

Корреляция

Корреляция между JCMAX и MISIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и MISIX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности MISIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.33%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		6.09%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и MISIX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-67.61%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.84%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-37.69%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-41.82%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-13.84%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-16.99%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.16%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и MISIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 4.42%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.80%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.32%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.62%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.68%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

17.78%

+1.81%