PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.72% против 7.28% соответственно.

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIXJCMAX с FZFLX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий JCMAX и GABVX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Доходность на риск

JCMAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.62

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.27

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.05

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

9.26

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.62

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между JCMAX и GABVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и GABVX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и GABVX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-63.09%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.93%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.99%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-39.69%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.53%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.64%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и GABVX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX) имеют волатильность 5.20% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.11%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.24%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.54%

+2.06%