PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JCE превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.72% соответственно.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий JCE и TVRIX

JCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund

Доходность на риск

JCE vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCETVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.97

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

6.06

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCETVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между JCE и TVRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и TVRIX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCE и TVRIX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCETVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-39.36%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.45%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-24.87%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-39.36%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-9.20%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.10%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.06%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и TVRIX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCETVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.44%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.84%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

12.61%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

14.46%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

17.80%

+4.72%