PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCE с FUMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JCE (Nuveen Core Equity Alpha Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JCE returned 10.90%/yr vs 16.19%/yr for FUMIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCE charges 1.00%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности JCE и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 27.64%.

JCE

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.98%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.91%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.65%

FUMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.05%
С начала года
27.64%
6 месяцев
25.21%
1 год
34.69%
3 года*
31.93%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCE и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		2.98%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%24.73%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		27.64%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between JCE and FUMIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.63

The correlation between JCE and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с EXGJCE с WINC.ASJCE с QQQXJCE с TILIXJCE с JPSTJCE с ADX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

JCE vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCEFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.81

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.50

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.09

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

13.73

-7.77

JCE vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCE и FUMIX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCEFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-33.36%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.99%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-19.90%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-27.66%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-3.76%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.29%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и FUMIX

Текущая волатильность для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что JCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCEFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.66%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

16.37%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.77%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.44%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.86%

+0.69%

Сравнение комиссий JCE и FUMIX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и FUMIX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности FUMIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.17%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%0.00%
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.57%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%

Часто задаваемые вопросы

JCE and FUMIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (8.66%) compared to JCE (4.22%). In terms of maximum drawdown, JCE dropped -57.63% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCE и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор