PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JCE и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%30.98%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий JCE и FSPGX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JCE vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCEFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.84

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

4.02

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCEFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.80

-0.39

Корреляция

Корреляция между JCE и FSPGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и FSPGX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCE и FSPGX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCEFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-32.66%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.17%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-32.66%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-13.03%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.43%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.70%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и FSPGX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что JCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCEFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.71%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.37%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.58%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.52%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.66%

+0.86%