PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-5.16%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.60% против 21.43% соответственно.

JCE

1 день
4.75%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.92%
1 год
10.24%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.60%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JCE и FCGSX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JCE vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCEFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.40

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.02

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.25

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

10.23

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCEFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.40

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.87

-0.46

Корреляция

Корреляция между JCE и FCGSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и FCGSX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.80%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок JCE и FCGSX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCEFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-38.77%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.10%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-38.77%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-38.77%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-10.42%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.05%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и FCGSX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 6.95% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCEFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.66%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.74%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

23.80%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

23.62%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

23.15%

-0.63%