Сравнение JCCIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JCCIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCCIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | -2.42% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JCCIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции JCCIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 10.16% соответственно.
JCCIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 8.83%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCCIX и VSCIX
JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
JCCIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
JCCIX
VSCIX
Сравнение JCCIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCCIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.19 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.21 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCCIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JCCIX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCCIX и VSCIX
Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 4.64% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок JCCIX и VSCIX
Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCCIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -59.66% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -14.30% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.13% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -41.81% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -8.97% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.18% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.29% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCCIX и VSCIX
John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.10% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCCIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.90% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.22% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 21.62% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 20.70% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 21.53% | -0.11% |