PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JCBCX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCBCX с VHIAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JCBCX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C) and VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) are both mutual funds - JCBCX is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg LB California 1-17 Year Muni Index, while VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JCBCX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for VHIAX.

Доходность

Сравнение доходности JCBCX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCBCX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHIAX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.19%
1 год
8.30%
3 года*
19.98%
5 лет*
11.68%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCBCX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C		0.70%2.85%0.87%4.30%-7.11%-0.68%3.42%5.13%0.66%2.97%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		1.19%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Correlation

The correlation between JCBCX and VHIAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г.

-0.08

The correlation between JCBCX and VHIAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JCBCX:
JCBCX с JEPIXJCBCX с JUEMXJCBCX с AFBJCBCX с DFABXJCBCX с JHEQXJCBCX с APUSXJCBCX с NRK
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с JUEMXVHIAX с SCHGVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Доходность на риск

JCBCX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCBCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCBCX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCBCXVHIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.73

—

JCBCX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCBCX и VHIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCBCXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-85.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-39.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCBCX и VHIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCBCXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.22%

—

Сравнение комиссий JCBCX и VHIAX

JCBCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCBCX и VHIAX

Дивидендная доходность JCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VHIAX в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C		2.31%2.39%2.35%1.90%1.38%0.95%1.08%1.72%2.16%2.09%1.99%2.51%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.55%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JCBCX and VHIAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCBCX и VHIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор