- ISIN
- US4812A01512
- CUSIP
- 4812A0151
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 19 февр. 2005 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg LB California 1-17 Year Muni Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции JCBCX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCBCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) показал доход в 0.70% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCBCX составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 0.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JCBCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JCBCX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.99% | -2.33% | 0.90% | 0.39% | 0.10% | 0.70% | ||||||
| 2025 | 0.01% | 0.90% | -1.57% | -0.67% | 0.12% | 0.53% | -0.28% | 0.74% | 1.94% | 0.81% | 0.42% | -0.09% | 2.85% |
| 2024 | -0.11% | 0.09% | -0.11% | -0.97% | -0.29% | 1.10% | 0.79% | 0.70% | 0.78% | -1.26% | 1.18% | -0.99% | 0.87% |
| 2023 | 2.14% | -1.79% | 1.65% | -0.22% | -0.92% | 0.57% | 0.24% | -0.84% | -2.04% | -0.76% | 4.32% | 2.05% | 4.30% |
| 2022 | -2.84% | -0.56% | -2.75% | -2.42% | 1.50% | -1.07% | 2.30% | -1.74% | -2.85% | -0.28% | 3.24% | 0.35% | -7.11% |
| 2021 | 0.24% | -1.89% | 0.34% | 0.66% | 0.12% | 0.08% | 0.61% | -0.30% | -0.83% | -0.21% | 0.44% | 0.07% | -0.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C has an annualized alpha of 2.16%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.18%) than losses (4.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.18%
- Участие в снижении
- 4.77%
Комиссия
Комиссия JCBCX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCBCX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCBCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 13.52 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | $0.10 | $0.12 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.54% | 2.39% | 2.35% | 1.90% | 1.38% | 0.95% | 1.08% | 1.72% | 2.16% | 2.09% | 1.99% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 11.44%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 808 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.44%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -10.62%март 2020 г. | 10d | 4mo 10d | 4mo 20dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.47%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 2mo 28d | 11mo 24dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.71%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 2y 3mo | 2y 8moиюль 2016 г. - март 2019 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.51%янв. 2011 г. | 4mo 19d | 5mo 25d | 10mo 14dсент. 2010 г. - июль 2011 г. |
Показатели просадок
| JCBCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -56.78% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -18.90% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -25.43% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -33.92% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -10.72% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCBCX
Добавьте JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCBCX