График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) показал доход в -0.88% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCBCX составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JCBCX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.99% | -2.52% | -0.88% | |||||||||
| 2025 | 0.01% | 0.90% | -1.57% | -0.67% | 0.12% | 0.53% | -0.28% | 0.74% | 1.94% | 0.81% | 0.42% | -0.09% | 2.85% |
| 2024 | -0.11% | 0.09% | -0.11% | -0.97% | -0.29% | 1.10% | 0.79% | 0.70% | 0.78% | -1.26% | 1.18% | -0.99% | 0.87% |
| 2023 | 2.14% | -1.79% | 1.65% | -0.22% | -0.92% | 0.57% | 0.24% | -0.84% | -2.04% | -0.76% | 4.32% | 2.05% | 4.30% |
| 2022 | -2.84% | -0.56% | -2.75% | -2.42% | 1.50% | -1.07% | 2.30% | -1.74% | -2.85% | -0.28% | 3.24% | 0.35% | -7.11% |
| 2021 | 0.24% | -1.89% | 0.34% | 0.66% | 0.12% | 0.08% | 0.61% | -0.30% | -0.83% | -0.21% | 0.44% | 0.07% | -0.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C: годовая альфа составляет 2.10%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.02.2005.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.25%) было выше, чем в снижении (4.81%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.25%
- Участие в снижении
- 4.81%
Комиссия
Комиссия JCBCX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCBCX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCBCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.61 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JCBCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | $0.10 | $0.12 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.39% | 2.35% | 1.90% | 1.38% | 0.95% | 1.08% | 1.72% | 2.16% | 2.09% | 1.99% | 2.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 11.44%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 808 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.44% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 808 | 15 янв. 2026 г. | 1236 |
| -10.62% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 89 | 28 июл. 2020 г. | 98 |
| -8.47% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 16 окт. 2008 г. | 59 | 12 янв. 2009 г. | 245 |
| -5.71% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 567 | 7 мар. 2019 г. | 671 |
| -5.51% | 1 сент. 2010 г. | 96 | 18 янв. 2011 г. | 121 | 12 июл. 2011 г. | 217 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...