Сравнение JCBCX с OLGAX
JCBCX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - JCBCX is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg LB California 1-17 Year Muni Index, while OLGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. JCBCX is passively managed, while OLGAX is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JCBCX charges 1.05%/yr vs 0.94%/yr for OLGAX.
Доходность
Сравнение доходности JCBCX и OLGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCBCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OLGAX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам JCBCX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBCX JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 0.70% | 2.85% | 0.87% | 4.30% | -7.11% | -0.68% | 3.42% | 5.13% | 0.66% | 2.97% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.94% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Correlation
The correlation between JCBCX and OLGAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | -0.07 |
The correlation between JCBCX and OLGAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCBCX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JCBCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OLGAX
Сравнение JCBCX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCBCX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCBCX и OLGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCBCX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBCX и OLGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCBCX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.73% | — |
Сравнение комиссий JCBCX и OLGAX
JCBCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии OLGAX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBCX и OLGAX
Дивидендная доходность JCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности OLGAX в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBCX JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 2.31% | 2.39% | 2.35% | 1.90% | 1.38% | 0.95% | 1.08% | 1.72% | 2.16% | 2.09% | 1.99% | 2.51% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 11.71% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
JCBCX and OLGAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCBCX и OLGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор