PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCBCX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCBCX с DFSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCBCX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, JCBCX returned 0.93%/yr vs 1.26%/yr for DFSMX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JCBCX charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.

Доходность

Сравнение доходности JCBCX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCBCX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции JCBCX уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.26% соответственно.

JCBCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.85%
3 года*
2.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
0.93%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCBCX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C		0.70%2.85%0.87%4.30%-7.11%-0.68%3.42%5.13%0.66%2.97%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.95%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Correlation

The correlation between JCBCX and DFSMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2005 г.

0.37

The correlation between JCBCX and DFSMX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с JCBCX:
JCBCX с JEPIXJCBCX с NRKJCBCX с JUEMXJCBCX с FXIEXJCBCX с APUSXJCBCX с ATOIXJCBCX с DFABX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с KYTFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENX

Доходность на риск

JCBCX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCBCX
Ранг доходности на риск JCBCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCBCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCBCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCBCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCBCX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCBCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCBCX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCBCXDFSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
4.16

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
8.56

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

4.46

-2.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

12.85

-10.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

76.74

-70.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCBCX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCBCX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCBCX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCBCXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

4.16

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

2.18

-2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.64

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.79

-1.06

Просадки

Сравнение просадок JCBCX и DFSMX

Максимальная просадка JCBCX за все время составила -11.44%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBCX и DFSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCBCXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-2.66%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.20%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-0.49%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-1.66%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.44%

-1.69%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.23%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.03%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JCBCX и DFSMX

JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что JCBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCBCXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.14%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.37%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.61%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

0.79%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

0.77%

+2.51%

Сравнение комиссий JCBCX и DFSMX

JCBCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCBCX и DFSMX

Дивидендная доходность JCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DFSMX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.36%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
JCBCX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C		2.54%2.39%2.35%1.90%1.38%0.95%1.08%1.72%2.16%2.09%1.99%2.51%

Часто задаваемые вопросы

JCBCX and DFSMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCBCX has higher volatility (0.90%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, JCBCX dropped -11.44% vs DFSMX's -2.66%.

DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCBCX и DFSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор