Сравнение JBBB с NCLO
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds. JBBB is actively managed, while NCLO is passively managed. Over the past year, JBBB returned 5.54% vs 5.92% for NCLO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 2.00%.
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 1.93% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 6.28% | 0.35% |
Correlation
The correlation between JBBB and NCLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between JBBB and NCLO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. NCLO — Ранг доходности на риск
JBBB
NCLO
Сравнение JBBB c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.95 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 12.87 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и NCLO
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -3.05% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.05% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.20% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.46% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и NCLO
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.45%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.07% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.46% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.64% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.71% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.71% | +1.55% |
Сравнение комиссий JBBB и NCLO
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NCLO в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и NCLO
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and NCLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.07%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NCLO leads with 5.92% vs 5.54% for JBBB. On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 5.92% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.78% for NCLO.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Nuveen. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.26% for NCLO.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор