Сравнение JBBB с JLQD
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. JBBB is actively managed, while JLQD is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.60%/yr vs 5.64%/yr for JLQD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for JLQD.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и JLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью 0.33%.
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -14.67% |
Correlation
The correlation between JBBB and JLQD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between JBBB and JLQD shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. JLQD — Ранг доходности на риск
JBBB
JLQD
Сравнение JBBB c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.98 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.88 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.02 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и JLQD
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и JLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -21.17% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.87% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -6.84% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -8.76% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.82% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и JLQD
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.45%, в то время как у Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.24% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.78% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 3.88% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.31% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.31% | -1.05% |
Сравнение комиссий JBBB и JLQD
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и JLQD
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности JLQD в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and JLQD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLQD has higher volatility (1.24%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs JLQD's -21.17%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 5.64% for JLQD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.44% for JLQD.
JBBB is categorized as CLO, while JLQD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.20% for JLQD.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и JLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор