Сравнение JBALX с NRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и NRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 2.36% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у NRIIX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 10.14% против 5.84% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
NRIIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и NRIIX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NRIIX в 0.91%.
Доходность на риск
JBALX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
JBALX
NRIIX
Сравнение JBALX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.64 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.07 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 9.00 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.57 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и NRIIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и NRIIX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности NRIIX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.32% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и NRIIX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и NRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -37.35% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -5.74% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -18.44% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -37.35% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -3.84% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.68% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.32% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и NRIIX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.57% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 4.11% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 6.98% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 8.37% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 10.21% | +0.99% |