PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAZZ с SMMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAZZ с SMMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) is a stock, while SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, JAZZ returned 4.22%/yr vs 1.82%/yr for SMMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JAZZ и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAZZ показывает доходность 35.84%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции JAZZ превзошли акции SMMU по среднегодовой доходности: 4.22% против 1.82% соответственно.

JAZZ

1 день
2.13%
1 месяц
10.99%
С начала года
35.84%
6 месяцев
38.20%
1 год
109.33%
3 года*
21.63%
5 лет*
5.88%
10 лет*
4.22%

SMMU

1 день
0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.92%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAZZ и SMMU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		35.84%38.04%0.12%-22.79%25.05%-22.81%10.56%20.43%-7.94%23.50%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		1.10%4.06%2.68%4.39%-2.45%0.17%2.87%3.47%1.51%2.34%

Correlation

The correlation between JAZZ and SMMU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

-0.02

The correlation between JAZZ and SMMU shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jazz Pharmaceuticals plc

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с JAZZ:
JAZZ с BMRNJAZZ с SMGJAZZ с BCRXJAZZ с VOOJAZZ с CRSPJAZZ с SPYJAZZ с HD
Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с MUNISMMU с QQQSMMU с MUBSMMU с FXAIXSMMU с MINTSMMU с SPHY

Доходность на риск

JAZZ vs. SMMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAZZ
Ранг доходности на риск JAZZ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAZZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAZZ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAZZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAZZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAZZ c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAZZSMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.84

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
5.82

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.90

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.63

5.10

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.75

18.24

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAZZ vs. SMMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAZZ на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMU равному 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAZZ и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAZZSMMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.84

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.14

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.60

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JAZZ и SMMU

Максимальная просадка JAZZ за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAZZ и SMMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAZZSMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-5.09%

-91.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-0.77%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-1.95%

-30.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-4.76%

-42.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-5.09%

-47.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.03%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-0.55%

-26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

0.22%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JAZZ и SMMU

Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что JAZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAZZSMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

0.31%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

0.79%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.89%

1.02%

+35.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.75%

1.67%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

2.73%

+30.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAZZ и SMMU

JAZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAZZ
Jazz Pharmaceuticals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.84%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%

Часто задаваемые вопросы

JAZZ and SMMU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAZZ has higher volatility (9.90%) compared to SMMU (0.31%). In terms of maximum drawdown, JAZZ dropped -96.90% vs SMMU's -5.09%.

SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAZZ и SMMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор