Сравнение JAWWX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWWX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | -5.19% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 12.46% против 6.34% соответственно.
JAWWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.46%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWWX и MFWIX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
JAWWX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
JAWWX
MFWIX
Сравнение JAWWX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWWX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.31 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWWX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JAWWX и MFWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и MFWIX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 8.47% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и MFWIX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWWX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -33.01% | -43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -6.85% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -20.22% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -23.36% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -5.18% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -3.83% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.77% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и MFWIX
Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWWX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.44% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 5.43% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 8.94% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 9.11% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 9.61% | +8.36% |