PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWWX с GLIFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-4.43%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		9.10%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.21% соответственно.

JAWWX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-3.16%
1 год
20.91%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.58%

GLIFX

1 день
1.13%
1 месяц
-1.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.25%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с JANEXJAWWX с GAOAXJAWWX с GCCHXJAWWX с JNRFXJAWWX с JANBX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий JAWWX и GLIFX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T

Доходность на риск

JAWWX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWWXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.43

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.08

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.96

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

11.96

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWWXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.43

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между JAWWX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и GLIFX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности GLIFX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.40%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.19%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и GLIFX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWWXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-29.65%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.00%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-17.15%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-29.65%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.23%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-3.35%

-22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и GLIFX

Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWWXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.54%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.46%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

10.80%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

10.72%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

13.25%

+4.72%