PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.57% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с JANIXJAWGX с VMVFXJAWGX с FMIEX
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Сравнение комиссий JAWGX и JNRFX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.76

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.99

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

3.52

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JNRFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JNRFX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JNRFX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-74.74%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-17.05%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-36.48%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-36.48%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-13.85%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-25.07%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.78%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JNRFX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.06%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.64%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

22.52%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

22.03%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.27%

-3.31%