PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с JATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		-7.02%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у JATIX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 20.47% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

JATIX

1 день
4.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
27.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.82%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с JANIXJAWGX с VMVFXJAWGX с FMIEX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с VIGAXJATIX с JLGMXJATIX с FNGSJATIX с PRGTXJATIX с FNIAX

Сравнение комиссий JAWGX и JATIX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXJATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.80

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.11

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.36

Корреляция

Корреляция между JAWGX и JATIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и JATIX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности JATIX в 14.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		14.18%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и JATIX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и JATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-46.43%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.94%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-46.43%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-46.43%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-12.54%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-6.78%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.69%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и JATIX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.32%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

16.28%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

25.51%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

26.26%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.38%

-6.42%