PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

JAVAX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.49%15.92%19.13%19.31%-15.81%16.87%-1.43%19.20%-13.31%11.45%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, JAVAX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции JAVAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.11% против 3.91% соответственно.

JAVAX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.67%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.86%
10 лет*
7.11%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Aggressive Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с JAVAX:
JAVAX с DGRWJAVAX с JASCXJAVAX с GLRBXJAVAX с SCLAXJAVAX с JMCRXJAVAX с STDAXJAVAX с QBDSX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий JAVAX и SIFAX

JAVAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

JAVAX
James Aggressive Allocation Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

JAVAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVAX
Ранг доходности на риск JAVAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.03

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.86

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.49

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

8.92

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между JAVAX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVAX и SIFAX

Дивидендная доходность JAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVAX
James Aggressive Allocation Fund		0.55%0.55%0.67%0.63%0.83%0.20%0.86%5.12%0.95%0.71%0.90%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JAVAX и SIFAX

Максимальная просадка JAVAX за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-23.62%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-3.07%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-8.32%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-14.69%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.35%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.65%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.25%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVAX и SIFAX

James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.04%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

3.93%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

5.30%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

5.50%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

5.16%

+8.55%