Сравнение JATIX с JMGRX
JATIX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I) and JMGRX (Janus Enterprise Fund Class I) are both mutual funds - JATIX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson, while JMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap® Growth Index. Over the past 10 years, JATIX returned 24.67%/yr vs 12.68%/yr for JMGRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.76% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JATIX и JMGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATIX показывает доходность 35.22%, что значительно выше, чем у JMGRX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции JATIX превзошли акции JMGRX по среднегодовой доходности: 24.67% против 12.68% соответственно.
JATIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 35.22%
- 6 месяцев
- 35.37%
- 1 год
- 60.39%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 24.67%
JMGRX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам JATIX и JMGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 35.22% | 25.04% | 32.38% | 55.38% | -37.60% | 17.57% | 51.25% | 45.27% | 0.97% | 44.79% |
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 6.59% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
Correlation
The correlation between JATIX and JMGRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between JATIX and JMGRX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATIX vs. JMGRX — Ранг доходности на риск
JATIX
JMGRX
Сравнение JATIX c JMGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JATIX | JMGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.32 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 4.60 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JATIX | JMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.09 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JATIX и JMGRX
Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки JMGRX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и JMGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATIX | JMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.43% | -55.48% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -11.39% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -19.55% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.43% | -24.21% | -22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.43% | -38.25% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -5.72% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.27% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATIX и JMGRX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATIX | JMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.19% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 10.56% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 13.77% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 17.67% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.71% | +5.86% |
Сравнение комиссий JATIX и JMGRX
И JATIX, и JMGRX имеют комиссию равную 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATIX и JMGRX
Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности JMGRX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATIX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I | 9.75% | 13.19% | 11.48% | 0.76% | 0.00% | 15.67% | 8.94% | 8.47% | 6.65% | 7.41% | 4.80% | 7.71% |
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.00% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
JATIX and JMGRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JATIX has higher volatility (6.73%) compared to JMGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JATIX dropped -46.43% vs JMGRX's -55.48%.
JATIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATIX и JMGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор