PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с JUCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с JUCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JUCIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 26 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JARTX и JUCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARTX и JUCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		-12.33%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		-0.25%6.68%6.13%7.02%-1.46%-0.43%3.56%2.60%-3.85%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JUCIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JUCIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 2.48% соответственно.

JARTX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-12.64%
1 год
12.58%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.53%
10 лет*
14.39%

JUCIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.11%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с SCHDJARTX с VIGAXJARTX с FBGRXJARTX с FSELXJARTX с VTIJARTX с VRGWX
Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с GIOIXJUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с APFPXJUCIX с AFLIXJUCIX с DFLEXJUCIX с SUBFX

Сравнение комиссий JARTX и JUCIX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JUCIX в 0.71%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JARTX vs. JUCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c JUCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXJUCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.47

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

4.49

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.05

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.19

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

16.24

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. JUCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JUCIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и JUCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXJUCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.47

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.97

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между JARTX и JUCIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и JUCIX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JUCIX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		15.57%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.44%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и JUCIX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JUCIX в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JUCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JARTXJUCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-8.25%

-48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-1.32%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-3.81%

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-8.25%

-32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-0.99%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.91%

-1.35%

-15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

0.34%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и JUCIX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARTXJUCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

0.61%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

1.64%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

2.11%

+20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

1.80%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

2.51%

+18.87%