PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с JUCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с JUCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and JUCIX (Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund) are both mutual funds - JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while JUCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JARTX returned 16.50%/yr vs 2.55%/yr for JUCIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JARTX charges 1.20%/yr vs 0.71%/yr for JUCIX.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и JUCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у JUCIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JUCIX по среднегодовой доходности: 16.50% против 2.55% соответственно.

JARTX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.14%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.33%
3 года*
22.99%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.50%

JUCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.69%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и JUCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		8.23%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		1.29%6.68%6.13%7.02%-1.46%-0.43%3.56%2.60%-3.85%2.37%

Correlation

The correlation between JARTX and JUCIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.11

The correlation between JARTX and JUCIX shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с SCHDJARTX с VTIJARTX с VRGWXJARTX с FSELXJARTX с VIGAX
Часто сравнивают с JUCIX:
JUCIX с GIOIXJUCIX с SRLNJUCIX с TUIFXJUCIX с APFPXJUCIX с DFLEXJUCIX с AFLIXJUCIX с SUBFX

Доходность на риск

JARTX vs. JUCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JUCIX
Ранг доходности на риск JUCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c JUCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXJUCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.57

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.97

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.05

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.33

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

17.26

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. JUCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JUCIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и JUCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXJUCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

2.04

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JARTX и JUCIX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JUCIX в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JUCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXJUCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-8.25%

-48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-1.32%

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-1.32%

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-3.81%

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-8.25%

-32.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-1.34%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

0.33%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и JUCIX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund (JUCIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXJUCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.61%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

1.89%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

2.22%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

1.85%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

2.51%

+18.94%

Сравнение комиссий JARTX и JUCIX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JUCIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и JUCIX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности JUCIX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.61%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
JUCIX
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund		4.87%4.86%4.66%3.73%2.09%1.48%1.70%2.68%3.24%2.56%4.76%2.28%

Часто задаваемые вопросы

JARTX and JUCIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JARTX has higher volatility (4.46%) compared to JUCIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs JUCIX's -8.25%.

JUCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и JUCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор