Сравнение JARTX с JERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JERIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JERIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 5.54% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JERIX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JERIX в 1.03%.
Доходность на риск
JARTX vs. JERIX — Ранг доходности на риск
JARTX
JERIX
Сравнение JARTX c JERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.12 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.45 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JERIX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JERIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JERIX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки JERIX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -65.94% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -10.89% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -34.01% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -39.36% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -9.51% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -11.11% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.75% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JERIX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.58% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 8.05% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 13.88% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.85% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.89% | +4.49% |