Сравнение JERIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JERIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JERIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JERIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции JERIX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 4.46% соответственно.
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JERIX и GRIFX
JERIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
JERIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
JERIX
GRIFX
Сравнение JERIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JERIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.85 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.72 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JERIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.01 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между JERIX и GRIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JERIX и GRIFX
Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок JERIX и GRIFX
Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JERIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.94% | -14.29% | -51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -3.61% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -14.29% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -14.29% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -4.02% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -3.38% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.83% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JERIX и GRIFX
Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что JERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JERIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.88% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.48% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 4.58% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 5.56% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 4.62% | +12.27% |