Сравнение JERIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JERIX и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JERIX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JERIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции JERIX уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.54% против 5.98% соответственно.
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JERIX и XLRE
JERIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
JERIX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
JERIX
XLRE
Сравнение JERIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JERIX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.21 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.11 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.37 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JERIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JERIX и XLRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JERIX и XLRE
Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JERIX и XLRE
Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JERIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.94% | -38.83% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.88% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -34.12% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -38.83% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -8.69% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -9.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.39% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JERIX и XLRE
Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.58% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JERIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.66% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.62% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.32% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.04% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 20.40% | -3.51% |