PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JERIX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JERIX с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JERIX (Janus Henderson Global Real Estate Fund) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, JERIX returned 5.64%/yr vs 6.89%/yr for XLRE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JERIX charges 1.03%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности JERIX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JERIX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции JERIX уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.89% соответственно.

JERIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.45%
1 год
11.61%
3 года*
7.70%
5 лет*
0.06%
10 лет*
5.64%

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JERIX и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JERIX
Janus Henderson Global Real Estate Fund		6.71%9.45%0.11%7.60%-25.23%22.43%1.38%30.91%-3.15%17.72%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between JERIX and XLRE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.84

The correlation between JERIX and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Real Estate Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с JERIX:
JERIX с FBGRXJERIX с HLRRXJERIX с FRINXJERIX с SOAAXJERIX с AIGYXJERIX с GRIFXJERIX с CREMX
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

JERIX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JERIX
Ранг доходности на риск JERIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JERIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JERIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JERIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JERIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JERIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JERIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JERIXXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.74

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.08

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

3.31

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JERIX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JERIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JERIX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JERIXXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.74

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JERIX и XLRE

Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JERIXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-38.83%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.33%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-16.74%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-34.12%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-38.83%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.99%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.60%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.03%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JERIX и XLRE

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) составляет 3.64%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что JERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JERIXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.86%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

13.58%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

19.08%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.40%

-3.46%

Сравнение комиссий JERIX и XLRE

JERIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JERIX и XLRE

Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JERIX
Janus Henderson Global Real Estate Fund		3.06%3.25%2.78%2.70%1.54%5.83%1.55%4.59%5.20%4.44%4.51%4.66%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JERIX and XLRE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to JERIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, JERIX dropped -65.94% vs XLRE's -38.83%.

JERIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JERIX и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор