Сравнение JARTX с JANFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JANFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JANFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JANFX Janus Henderson Flexible Bond Fund | -0.65% | 7.63% | 1.95% | 5.11% | -13.76% | -0.85% | 10.82% | 9.50% | -0.96% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JANFX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JANFX по среднегодовой доходности: 14.39% против 2.04% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JANFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JANFX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JANFX в 0.57%.
Доходность на риск
JARTX vs. JANFX — Ранг доходности на риск
JARTX
JANFX
Сравнение JARTX c JANFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JANFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.33 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.42 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.48 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JANFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JANFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JANFX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JANFX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JANFX Janus Henderson Flexible Bond Fund | 4.35% | 4.72% | 4.99% | 3.42% | 2.70% | 1.99% | 2.45% | 2.96% | 3.10% | 2.92% | 2.73% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JANFX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JANFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JANFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JANFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -24.46% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -3.15% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -18.61% | -22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -18.61% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -2.42% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -5.54% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 1.00% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JANFX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JANFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 1.61% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 2.55% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 4.45% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 6.07% | +15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 4.99% | +16.39% |