PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JANFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		-0.65%7.63%1.95%5.11%-13.76%-0.85%10.82%9.50%-0.96%3.56%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, JANFX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции JANFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.04% против 19.08% соответственно.

JANFX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.64%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.04%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Flexible Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JANFX:
JANFX с PIMIXJANFX с SPHIXJANFX с VWELXJANFX с FXAIXJANFX с AAIIXJANFX с AMFIXJANFX с GUGAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий JANFX и FBGRX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund

Доходность на риск

JANFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг доходности на риск JANFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.73

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.92

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Корреляция

Корреляция между JANFX и FBGRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и FBGRX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.35%4.72%4.99%3.42%2.70%1.99%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.62%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок JANFX и FBGRX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-58.64%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-13.89%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-43.08%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-43.08%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-8.68%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-12.58%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.51%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и FBGRX

Текущая волатильность для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что JANFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.83%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

14.08%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

24.98%

-20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

24.93%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

23.63%

-18.64%