PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JANFX с SPHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANFX с SPHIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANFX или SPHIX.

Корреляция

Корреляция между JANFX и SPHIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JANFX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANFX:

1.02

SPHIX:

2.01

Коэф-т Сортино

JANFX:

1.51

SPHIX:

2.78

Коэф-т Омега

JANFX:

1.18

SPHIX:

1.47

Коэф-т Кальмара

JANFX:

0.47

SPHIX:

1.86

Коэф-т Мартина

JANFX:

2.70

SPHIX:

7.73

Индекс Язвы

JANFX:

2.12%

SPHIX:

1.00%

Дневная вол-ть

JANFX:

5.64%

SPHIX:

3.80%

Макс. просадка

JANFX:

-18.39%

SPHIX:

-31.35%

Текущая просадка

JANFX:

-6.10%

SPHIX:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, JANFX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции JANFX уступали акциям SPHIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 4.01% соответственно.

JANFX

С начала года

2.05%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.72%

5 лет

0.19%

10 лет

1.80%

SPHIX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

0.67%

1 год

7.70%

5 лет

4.82%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JANFX и SPHIX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JANFX и SPHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг риск-скорректированной доходности JANFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JANFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JANFX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANFX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANFX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и SPHIX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SPHIX в 5.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.96%4.96%4.06%2.69%1.97%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.63%3.01%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.77%6.09%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.01%5.40%5.45%6.26%6.98%

Просадки

Сравнение просадок JANFX и SPHIX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки SPHIX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и SPHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и SPHIX

Загрузка...