PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANFX с SPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANFX с SPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JANFX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANFX и SPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		-0.65%7.63%1.95%5.11%-13.76%-0.85%10.82%9.50%-0.96%3.56%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, JANFX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции JANFX уступали акциям SPHIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 5.33% соответственно.

JANFX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.64%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.04%

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Flexible Bond Fund

Fidelity High Income Fund

Часто сравнивают с JANFX:
JANFX с PIMIXJANFX с FBGRXJANFX с VWELXJANFX с FXAIXJANFX с AAIIXJANFX с AMFIXJANFX с GUGAX
Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX

Сравнение комиссий JANFX и SPHIX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund

Доходность на риск

JANFX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг доходности на риск JANFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANFX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANFXSPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.20

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.10

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.72

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

11.81

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANFX vs. SPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPHIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANFX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANFXSPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.20

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.44

-1.13

Корреляция

Корреляция между JANFX и SPHIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и SPHIX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SPHIX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.35%4.72%4.99%3.42%2.70%1.99%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.62%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%

Просадки

Сравнение просадок JANFX и SPHIX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и SPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANFXSPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-31.36%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.31%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-16.46%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-22.44%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.72%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.49%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.76%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и SPHIX

Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JANFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANFXSPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.36%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

3.99%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.26%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.79%

-0.80%