Сравнение JARTX с ACIHX

С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JARTX и ACIHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и ACIHX.

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.