Сравнение JARI.L с N4US.L
JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - JARI.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.L returned 1.93%/yr vs 22.44%/yr for N4US.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JARI.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности JARI.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JARI.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JARI.L показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%.
JARI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам JARI.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.83% | 10.04% | -2.28% | 5.00% | -10.79% | -28.18% | 14.03% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 6.10% |
Correlation
The correlation between JARI.L and N4US.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between JARI.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JARI.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
JARI.L
N4US.L
Сравнение JARI.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JARI.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.23 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 16.75 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JARI.L и N4US.L
Максимальная просадка JARI.L за все время составила -43.28%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JARI.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.28% | -28.61% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.58% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -20.94% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -20.94% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -5.90% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -5.12% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.68% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.L и N4US.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 5.38%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JARI.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.00% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 15.65% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 19.76% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.07% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.47% | +0.53% |
Сравнение комиссий JARI.L и N4US.L
JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.L и N4US.L
Ни JARI.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JARI.L and N4US.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
JARI.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JARI.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для JARI.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор