PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARI.L с 500G.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JARI.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. JARI.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.

Доходность

Сравнение доходности JARI.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JARI.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.11%
1 год
12.56%
3 года*
1.13%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

500G.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с IJPE.LJARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с IJPN.LJARI.L с DXJG.LJARI.L с SJPA.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с JNJ500G.L с 500D.L500G.L с QQMG500G.L с SPY500G.L с IWB500G.L с ASML

Доходность на риск

JARI.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.L500G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

—

—

Просадки

Сравнение просадок JARI.L и 500G.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARI.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.L и 500G.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARI.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

—

—

Сравнение комиссий JARI.L и 500G.L

JARI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.L и 500G.L

Ни JARI.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.

JARI.L is categorized as Japan Equities, while 500G.L is S&P 500. JARI.L tracks TOPIX TR JPY, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for JARI.L and 0.15% for 500G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARI.L и 500G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор