Сравнение JAPN с YNOT
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 21.55% for YNOT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for YNOT.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и YNOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у YNOT с доходностью 10.06%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YNOT
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и YNOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | -6.41% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 10.06% | 12.46% |
Correlation
The correlation between JAPN and YNOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. YNOT — Ранг доходности на риск
JAPN
YNOT
Сравнение JAPN c YNOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | YNOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.29 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.85 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и YNOT
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки YNOT в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и YNOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -16.73% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -16.73% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -11.21% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -4.16% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 5.61% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и YNOT
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | YNOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.33% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 20.31% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 24.76% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 24.63% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 24.63% | -4.90% |
Сравнение комиссий JAPN и YNOT
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YNOT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и YNOT
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как YNOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and YNOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YNOT has higher volatility (8.33%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs YNOT's -16.73%.
On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs -9.47% for JAPN. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for YNOT.
JAPN is categorized as Japan Equities, while YNOT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.75% for YNOT.
YNOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и YNOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор