Сравнение JAPN с BWET
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. JAPN is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 1899.09% for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JAPN charges 0.85%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,081.60%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,081.60% | 61.68% |
Correlation
The correlation between JAPN and BWET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. BWET — Ранг доходности на риск
JAPN
BWET
Сравнение JAPN c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 46.66 | -47.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 175.79 | -176.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и BWET
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -56.90% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -41.22% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -11.55% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -23.64% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 10.92% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и BWET
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 5.89%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.55%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 48.55% | -42.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 96.22% | -79.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 107.44% | -87.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 74.60% | -54.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 74.60% | -54.87% |
Сравнение комиссий JAPN и BWET
JAPN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и BWET
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and BWET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.55%) compared to JAPN (5.89%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1899.09% vs -9.47% for JAPN. On fees, JAPN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1899.09% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BWET.
JAPN is categorized as Japan Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Horizon and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор