Сравнение JAPAY с PM
JAPAY (Japan Tobacco ADR) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, JAPAY returned 1.81%/yr vs 12.08%/yr for PM. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JAPAY и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAPAY показывает доходность 20.35%, а PM немного ниже – 19.82%. За последние 10 лет акции JAPAY уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 1.81% против 12.08% соответственно.
JAPAY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 27.62%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 1.81%
- Всё время*
- 7.58%
PM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | $2.13M | $1.64M | $1.60M |
| $1.03B | $975.09M | $949.17M |
Сравнение доходности по годам JAPAY и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | 20.35% | 43.51% | 1.93% | 28.32% | -0.69% | -0.88% | -8.36% | -5.36% | -26.88% | -1.62% |
PM Philip Morris International Inc. | 19.82% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between JAPAY and PM is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2009 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
JAPAY:
$76.91B
PM:
$294.47B
JAPAY:
¥177.49
PM:
$6.97
JAPAY:
19.18
PM:
27.11
JAPAY:
0.44
PM:
2.95
JAPAY:
3.20
PM:
6.93
JAPAY:
¥3.77T
PM:
$42.55B
JAPAY:
¥2.14T
PM:
$28.72B
JAPAY:
¥1.17T
PM:
$18.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPAY vs. PM — Ранг доходности на риск
JAPAY
PM
Сравнение JAPAY c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPAY | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.04 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 2.29 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPAY и PM
Максимальная просадка JAPAY за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPAY и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPAY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -42.87% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -18.54% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -20.64% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -22.78% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.18% | -42.87% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -5.62% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -9.97% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 8.45% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPAY и PM
Текущая волатильность для Japan Tobacco ADR (JAPAY) составляет 7.80%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что JAPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPAY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.96% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 22.53% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 27.96% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 23.21% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 24.66% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPAY и PM
JAPAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | 0.00% | 1.95% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.11% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAPAY и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Tobacco ADR и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JAPAY и PM
JAPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о валовой прибыли в 625.03B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.66B при выручке в 11.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
JAPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила об операционной прибыли в 340.39B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 32.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53B при выручке в 11.19B, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
JAPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о чистой прибыли в 234.79B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 11.19B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
JAPAY and PM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.96%) compared to JAPAY (7.80%). In terms of maximum drawdown, JAPAY dropped -61.83% vs PM's -42.87%.
JAPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPAY и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор