PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPAY с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JAPAY с PM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPAY (Japan Tobacco ADR) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, JAPAY returned -0.01%/yr vs 11.09%/yr for PM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAPAY и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPAY показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции JAPAY уступали акциям PM по среднегодовой доходности: -0.01% против 11.09% соответственно.

JAPAY

1 день
-1.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
4.91%
6 месяцев
2.04%
1 год
27.20%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.56%
10 лет*
-0.01%

PM

1 день
-0.54%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
19.91%
1 год
0.29%
3 года*
30.47%
5 лет*
17.78%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPAY и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAPAY
Japan Tobacco ADR		4.91%43.51%1.93%28.32%-0.69%-0.88%-8.36%-5.36%-26.88%-1.62%
PM
Philip Morris International Inc.		10.07%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between JAPAY and PM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2009 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JAPAY:

$66.83B

PM:

$273.48B

EPS

JAPAY:

$157.07

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

JAPAY:

0.12

PM:

24.59

Коэффициент PEG

JAPAY:

0.00

PM:

2.67

Коэффициент P/S

JAPAY:

0.02

PM:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

JAPAY:

$3.61T

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

JAPAY:

$2.04T

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

JAPAY:

$1.06T

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Tobacco ADR

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с JAPAY:
JAPAY с 6055.HKJAPAY с DANOY
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

JAPAY vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPAY
Ранг доходности на риск JAPAY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPAY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPAY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPAY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPAY c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPAYPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.01

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.20

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.01

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

0.03

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPAY vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPAY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPAY и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPAYPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.01

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.46

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JAPAY и PM

Максимальная просадка JAPAY за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPAY и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPAYPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-42.87%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-20.64%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-20.64%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-22.78%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-42.87%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-8.79%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.60%

-10.03%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

10.77%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPAY и PM

Текущая волатильность для Japan Tobacco ADR (JAPAY) составляет 7.25%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что JAPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPAYPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.51%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

20.94%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

27.55%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.69%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

24.43%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPAY и PM

Дивидендная доходность JAPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PM в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPAY
Japan Tobacco ADR		1.85%1.95%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.63%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.29%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JAPAY и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Tobacco ADR и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
940.94B
10.15B
(JAPAY) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JAPAY и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Japan Tobacco ADR и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
59.0%
68.1%
Активы портфеля
JAPAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о валовой прибыли в 554.97B при выручке в 940.94B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

JAPAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила об операционной прибыли в 303.45B при выручке в 940.94B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

JAPAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о чистой прибыли в 200.66B при выручке в 940.94B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

JAPAY and PM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.51%) compared to JAPAY (7.25%). In terms of maximum drawdown, JAPAY dropped -61.83% vs PM's -42.87%.

JAPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPAY и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор