Сравнение JAPAY с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности JAPAY и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAPAY и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | 6.91% | 43.51% | 1.93% | 28.32% | -0.69% | -0.88% | -8.36% | -5.36% | -26.88% | -1.62% |
PM Philip Morris International Inc. | -1.04% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Фундаментальные показатели
JAPAY:
$67.57B
PM:
$236.68B
JAPAY:
$144.99
PM:
$7.47
JAPAY:
0.13
PM:
21.06
JAPAY:
0.00
PM:
2.00
JAPAY:
0.02
PM:
5.97
JAPAY:
$3.50T
PM:
$40.60B
JAPAY:
$1.97T
PM:
$26.97B
JAPAY:
$1.01T
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
С начала года, JAPAY показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PM с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции JAPAY уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 0.15% против 9.98% соответственно.
JAPAY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 0.15%
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPAY vs. PM — Ранг доходности на риск
JAPAY
PM
Сравнение JAPAY c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPAY | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.12 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 0.32 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.13 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 0.27 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPAY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.12 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JAPAY и PM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPAY и PM
Дивидендная доходность JAPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PM в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | 1.82% | 1.95% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок JAPAY и PM
Максимальная просадка JAPAY за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPAY и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAPAY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -42.87% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -20.64% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -22.78% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | -42.87% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -16.37% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -10.03% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 9.81% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPAY и PM
Текущая волатильность для Japan Tobacco ADR (JAPAY) составляет 6.82%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что JAPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAPAY | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 10.18% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 18.70% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 26.19% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.91% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.07% | -4.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAPAY и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Tobacco ADR и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JAPAY и PM
JAPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о валовой прибыли в 448.54B при выручке в 848.70B, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.78B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
JAPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила об операционной прибыли в 32.20B при выручке в 848.70B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.42B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
JAPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о чистой прибыли в -1.60B при выручке в 848.70B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.