Сравнение JAPAY с DANOY
JAPAY (Japan Tobacco ADR) and DANOY (Danone PK) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JAPAY in Tobacco, DANOY in Packaged Foods. Over the past 10 years, JAPAY returned -0.02%/yr vs 5.42%/yr for DANOY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAPAY и DANOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPAY показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у DANOY с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции JAPAY уступали акциям DANOY по среднегодовой доходности: -0.02% против 5.42% соответственно.
JAPAY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- -0.02%
DANOY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам JAPAY и DANOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | 2.12% | 43.51% | 1.93% | 28.32% | -0.69% | -0.88% | -8.36% | -5.36% | -26.88% | -1.62% |
DANOY Danone PK | -7.95% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
Correlation
The correlation between JAPAY and DANOY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2009 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
JAPAY:
$65.06B
DANOY:
$51.85B
JAPAY:
¥157.07
DANOY:
€1.17
JAPAY:
18.88
DANOY:
12.07
JAPAY:
0.43
DANOY:
0.81
JAPAY:
2.91
DANOY:
0.85
JAPAY:
2.57
DANOY:
2.70
JAPAY:
¥3.61T
DANOY:
€53.58B
JAPAY:
¥2.04T
DANOY:
€20.60B
JAPAY:
¥1.06T
DANOY:
-€2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPAY vs. DANOY — Ранг доходности на риск
JAPAY
DANOY
Сравнение JAPAY c DANOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Danone PK (DANOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPAY | DANOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.13 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 0.27 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPAY и DANOY
Максимальная просадка JAPAY за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DANOY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPAY и DANOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPAY | DANOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -53.64% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -20.88% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -20.88% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -37.81% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -43.32% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -10.57% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -18.41% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 9.84% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPAY и DANOY
Japan Tobacco ADR (JAPAY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Danone PK (DANOY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что JAPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DANOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPAY | DANOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.10% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.76% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 22.99% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 20.81% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.33% | -2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPAY и DANOY
Дивидендная доходность JAPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DANOY в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 3.26% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
JAPAY Japan Tobacco ADR | 1.91% | 1.95% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAPAY и DANOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Tobacco ADR и Danone PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JAPAY и DANOY
JAPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о валовой прибыли в 554.97B при выручке в 940.94B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JAPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила об операционной прибыли в 303.45B при выручке в 940.94B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
JAPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о чистой прибыли в 200.66B при выручке в 940.94B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
JAPAY and DANOY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPAY has higher volatility (7.96%) compared to DANOY (7.10%). In terms of maximum drawdown, JAPAY dropped -61.83% vs DANOY's -53.64%.
JAPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPAY и DANOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор