Сравнение JAPAY с DANOY
JAPAY (Japan Tobacco ADR) and DANOY (Danone PK) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JAPAY in Tobacco, DANOY in Packaged Foods. Over the past 10 years, JAPAY returned -0.01%/yr vs 3.86%/yr for DANOY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAPAY и DANOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPAY показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у DANOY с доходностью -15.35%. За последние 10 лет акции JAPAY уступали акциям DANOY по среднегодовой доходности: -0.01% против 3.86% соответственно.
JAPAY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- -0.01%
DANOY
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -13.87%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам JAPAY и DANOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAY Japan Tobacco ADR | 4.91% | 43.51% | 1.93% | 28.32% | -0.69% | -0.88% | -8.36% | -5.36% | -26.88% | -1.62% |
DANOY Danone PK | -15.35% | 38.50% | 7.31% | 27.31% | -12.04% | -2.22% | -17.69% | 21.25% | -14.17% | 40.92% |
Correlation
The correlation between JAPAY and DANOY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between JAPAY and DANOY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JAPAY:
$66.83B
DANOY:
$47.69B
JAPAY:
$157.07
DANOY:
$1.17
JAPAY:
0.12
DANOY:
12.62
JAPAY:
0.00
DANOY:
0.84
JAPAY:
0.02
DANOY:
0.89
JAPAY:
0.02
DANOY:
2.82
JAPAY:
$3.61T
DANOY:
$53.58B
JAPAY:
$2.04T
DANOY:
$20.60B
JAPAY:
$1.06T
DANOY:
-$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPAY vs. DANOY — Ранг доходности на риск
JAPAY
DANOY
Сравнение JAPAY c DANOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Tobacco ADR (JAPAY) и Danone PK (DANOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPAY | DANOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.48 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -1.06 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPAY | DANOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.44 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.10 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JAPAY и DANOY
Максимальная просадка JAPAY за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки DANOY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPAY и DANOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPAY | DANOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -53.64% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -20.88% | +9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -20.88% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -37.81% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -43.32% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -17.76% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -18.42% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 9.35% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPAY и DANOY
Текущая волатильность для Japan Tobacco ADR (JAPAY) составляет 7.25%, в то время как у Danone PK (DANOY) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что JAPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DANOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPAY | DANOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.80% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 18.18% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 22.59% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.72% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 21.50% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPAY и DANOY
Дивидендная доходность JAPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DANOY в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOY Danone PK | 3.54% | 2.61% | 3.40% | 3.36% | 3.98% | 3.77% | 3.61% | 2.62% | 3.32% | 4.78% | 5.83% | 2.42% |
JAPAY Japan Tobacco ADR | 1.85% | 1.95% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.63% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JAPAY и DANOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Tobacco ADR и Danone PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JAPAY и DANOY
JAPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о валовой прибыли в 554.97B при выручке в 940.94B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
DANOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JAPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила об операционной прибыли в 303.45B при выручке в 940.94B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DANOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила об операционной прибыли в -9.61B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
JAPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Tobacco ADR сообщила о чистой прибыли в 200.66B при выручке в 940.94B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
DANOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danone PK сообщила о чистой прибыли в 712.01M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
JAPAY and DANOY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DANOY has higher volatility (7.80%) compared to JAPAY (7.25%). In terms of maximum drawdown, JAPAY dropped -61.83% vs DANOY's -53.64%.
JAPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPAY и DANOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор