PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANWX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANWX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

JANWX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JANWX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANWX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		-4.25%20.79%23.54%26.78%-19.56%17.84%20.20%28.89%-6.88%17.50%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, JANWX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

JANWX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.78%
1 год
16.08%
3 года*
18.57%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.67%

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с JANWX:
JANWX с JANRXJANWX с JNGTXJANWX с JNGLXJANWX с IVVJANWX с FBGRXJANWX с ANWPXJANWX с VGT
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий JANWX и GCCHX

JANWX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund

Доходность на риск

JANWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANWX
Ранг доходности на риск JANWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANWX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANWX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANWX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANWX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.56

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.21

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.87

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

17.22

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANWX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANWX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANWX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.56

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между JANWX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANWX и GCCHX

Дивидендная доходность JANWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANWX
Janus Henderson Global Research Fund		8.45%8.09%8.33%4.90%4.56%11.67%3.75%4.84%6.93%0.68%0.83%0.81%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANWX и GCCHX

Максимальная просадка JANWX за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANWX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-54.32%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.76%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-54.32%

+25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.84%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-14.11%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.21%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JANWX и GCCHX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund (JANWX) составляет 5.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что JANWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.77%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

17.46%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

27.89%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

26.92%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

25.23%

-7.26%