Сравнение JANW с SEPU
JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) and SEPU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF) are both exchange-traded funds - JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while SEPU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JANW returned 10.94% vs 16.21% for SEPU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANW и SEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SEPU с доходностью 5.56%.
JANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
SEPU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANW и SEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 3.86% | 10.05% | 2.62% |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 5.56% | 12.32% | 3.08% |
Correlation
The correlation between JANW and SEPU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between JANW and SEPU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANW vs. SEPU — Ранг доходности на риск
JANW
SEPU
Сравнение JANW c SEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | SEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.61 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 9.84 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANW и SEPU
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SEPU в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и SEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANW | SEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -11.76% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -6.23% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.16% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -1.75% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.65% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и SEPU
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 1.46%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANW | SEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.32% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 7.79% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 10.08% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 11.05% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 11.05% | -4.39% |
Сравнение комиссий JANW и SEPU
И JANW, и SEPU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и SEPU
Ни JANW, ни SEPU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JANW and SEPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPU has higher volatility (4.32%) compared to JANW (1.46%). In terms of maximum drawdown, JANW dropped -9.69% vs SEPU's -11.76%.
On 1-year performance, SEPU leads with 16.21% vs 10.94% for JANW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPU has performed better with a 16.21% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW and SEPU have the same expense ratio: 0.74% per year.
JANW and SEPU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JANW is categorized as Options Trading, while SEPU is Defined Outcome.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANW и SEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор