PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

JANW и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и JANT

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%-10.31%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с MAYW

Сравнение комиссий JANW и JANT

И JANW, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

JANW vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

8.81

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.87

+0.27

Корреляция

Корреляция между JANW и JANT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и JANT

Ни JANW, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и JANT

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-16.18%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.94%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-16.18%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.40%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.75%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.68%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.91%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

6.00%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

12.42%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

11.30%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

11.21%

-4.48%