PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

JANW и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%4.50%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLU
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий JANW и DMAR

JANW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

JANW vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.68

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.48

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.09

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

13.80

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.01

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.04

+0.10

Корреляция

Корреляция между JANW и DMAR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и DMAR

Ни JANW, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и DMAR

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, примерно равная максимальной просадке DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-9.84%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.15%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-9.84%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.91%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и DMAR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.94%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

2.72%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

7.59%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.06%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

7.04%

-0.31%