PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANVX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANVX с QISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).

JANVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 апр. 1985 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JANVX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANVX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		-2.77%8.98%22.16%16.16%-24.15%7.45%31.77%30.80%-6.57%24.28%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, JANVX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции JANVX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.53% соответственно.

JANVX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
0.80%
1 год
16.19%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.44%
10 лет*
10.54%

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Venture Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JANVX:
JANVX с USNQXJANVX с JNGTXJANVX с VTSAXJANVX с QQQMJANVX с VOOJANVX с VISGXJANVX с VGIAX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX

Сравнение комиссий JANVX и QISGX

JANVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QISGX в 0.89%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
JANVX
Janus Henderson Venture Fund

Доходность на риск

JANVX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANVX
Ранг доходности на риск JANVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANVX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANVXQISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.27

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.90

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.84

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.52

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANVX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QISGX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANVX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANVXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между JANVX и QISGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANVX и QISGX

Дивидендная доходность JANVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности QISGX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANVX
Janus Henderson Venture Fund		5.64%5.48%14.11%5.22%4.42%12.59%5.46%3.86%10.26%5.32%1.76%4.58%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Просадки

Сравнение просадок JANVX и QISGX

Максимальная просадка JANVX за все время составила -86.48%, что больше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANVX и QISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANVXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.48%

-60.75%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.23%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-38.60%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-45.08%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-9.62%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.04%

-13.99%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JANVX и QISGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Venture Fund (JANVX) составляет 7.21%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что JANVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANVXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.17%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

16.54%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

22.52%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

24.48%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.65%

-3.82%