PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

JANT и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и PBAP

2026 (YTD)20252024
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%9.65%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с MAYWJANT с NVBT
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с JULQPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий JANT и PBAP

JANT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

JANT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.49

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.24

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.89

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

13.64

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.19

-0.32

Корреляция

Корреляция между JANT и PBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и PBAP

Ни JANT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и PBAP

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-9.70%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.83%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.86%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.94%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.38%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

7.25%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

7.33%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

7.33%

+3.88%