Сравнение JANT с MART
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).
JANT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JANT и MART
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANT и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF | -2.15% | 14.30% | 16.01% | 19.25% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.44% | 14.93% | 15.60% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.
JANT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANT и MART
И JANT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
JANT vs. MART — Ранг доходности на риск
JANT
MART
Сравнение JANT c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANT | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.85 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 9.69 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.56 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между JANT и MART составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANT и MART
Ни JANT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JANT и MART
Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и MART.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -11.61% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -8.77% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.82% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.93% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANT и MART
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеют волатильность 3.91% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANT | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.91% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.58% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 12.19% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 9.82% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.82% | +1.39% |