PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANT с MART

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past 3 years, JANT returned 16.37%/yr vs 16.35%/yr for MART. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JANT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 8.18%.

JANT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.67%
С начала года
6.61%
6 месяцев
8.04%
1 год
19.56%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

MART

1 день
-0.24%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.29%
1 год
19.86%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANT и MART

2026 (YTD)202520242023
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		6.61%14.30%16.01%19.25%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.18%14.93%15.60%16.94%

Correlation

The correlation between JANT and MART is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between JANT and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JANT и MART

Секторы
JANT
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JANT
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

JANT
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

JANT
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

JANT
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

JANT
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

JANT
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

JANT
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

JANT
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

JANT
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

JANT
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

JANT
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с JANT:
JANT с APRTJANT с SIXJJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с NVBTJANT с MAYWJANT с AUGT
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

JANT vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.82

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.16

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.76

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

21.14

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.79

-0.79

Просадки

Сравнение просадок JANT и MART

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANTMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-11.61%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-5.30%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-11.61%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.33%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.90%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.94%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и MART

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеют волатильность 1.36% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANTMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.60%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

7.07%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

9.69%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

9.69%

+1.41%

Сравнение комиссий JANT и MART

И JANT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и MART

Ни JANT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JANT and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANT has higher volatility (1.36%) compared to MART (1.31%). In terms of maximum drawdown, JANT dropped -16.18% vs MART's -11.61%.

On 3-year performance, JANT leads with 16.37% vs 16.35% for MART. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JANT has performed better with a 16.37% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANT and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.

JANT and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANT и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор