PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

JANT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%-10.31%9.32%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с MAYWJANT с AUGTJANT с NVBT
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий JANT и DMAR

JANT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

JANT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.68

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.48

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.09

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

13.80

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.04

-0.17

Корреляция

Корреляция между JANT и DMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и DMAR

Ни JANT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и DMAR

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-9.84%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.15%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-9.84%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.91%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.93%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и DMAR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.94%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.72%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

7.59%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

7.06%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

7.04%

+4.17%