PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

JANP и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и SAUG

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.43%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PBJAJANP с HOCTJANP с OCTQ
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий JANP и SAUG

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.74

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.21

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.86

+0.43

Корреляция

Корреляция между JANP и SAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и SAUG

Ни JANP, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и SAUG

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-14.62%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.35%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.06%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.38%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и SAUG

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеют волатильность 3.49% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.58%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

6.54%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.72%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

12.10%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

12.10%

-2.87%